투자 분석법 블린저밴드, MACD, Envelop, RSI에 대하여 알아보기

블린저 밴드

블린저 밴드는 통계학과 금융 분야에서 사용되는 중요한 개념 중 하나입니다. 일반적으로 주식 시장에서 가격 변동의 평균적인 움직임을 파악하는 데에 쓰입니다. 블린저 밴드는 주식 또는 다른 자산의 가격이 일정 기간 동안의 이동평균선 주위에 어떻게 분포되어 있는지를 시각적으로 보여줍니다. 이동평균선은 주식 가격의 평균을 나타내는데, 보통 20일 또는 50일 등 특정 기간 동안의 평균 가격을 나타냅니다. 블린저 밴드는 주식 가격이 이동평균선을 중심으로 일정한 표준 편차만큼 위아래로 퍼져 있는 두 개의 밴드로 구성됩니다. 이것은 주식 가격의 변동폭이 일정하지 않고 표준 편차에 의해 나타나는 '변동성'을 반영합니다. 보통 블린저 밴드를 통해 투자자들은 주식이 과매수 상태에 있는지, 과매도 상태에 있는지를 파악하고, 이를 기반으로 가격의 방향성을 예측하려고 합니다. 주식 가격이 밴드 상단선에 도달하면 과매수로 간주되고, 반대로 하단선에 도달하면 과매도로 간주됩니다. 이를 통해 투자자들은 주식 시장에서의 포지션을 조정하는 데 도움을 얻을 수 있습니다.

MACD

MACD(이동평균 수렴확산)는 주식 시장에서 사용되는 주요한 기술적 분석 지표 중 하나입니다. 이것은 추세를 확인하고 시장의 모멘텀을 측정하는 데에 사용됩니다.

MACD는 두 개의 이동평균선을 기반으로 합니다.

빠른 이동평균선 (Fast Moving Average): 일반적으로 12일 동안의 가격 평균을 계산하여 그래프로 나타냅니다.

느린 이동평균선 (Slow Moving Average): 일반적으로 26일 동안의 가격 평균을 계산하여 그래프로 나타냅니다.

이 두 선을 활용하여 MACD 선을 생성합니다. 일반적으로는 빠른 이동평균선에서 느린 이동평균선을 빼서 얻은 값을 MACD 값으로 나타냅니다. MACD는 뿐만 아니라 신호선(Signal Line)도 포함합니다. 신호선은 MACD 값의 9일 이동평균을 나타내며, MACD 그래프 위에 나타나게 됩니다. MACD 그래프에서는 선이 0을 중심으로 상향 또는 하향하는 추세를 보입니다. 빠른 이동평균선이 느린 이동평균선을 상향 돌파하면, MACD는 양의 값으로 올라가게 되고, 반대의 경우에는 음의 값으로 내려갑니다. 이런 움직임은 시장의 추세와 모멘텀을 파악하는 데에 사용됩니다. MACD는 주식 시장에서 흔히 사용되며, 교차점(crossover)과 다이버전스(divergence) 등을 통해 매매 신호를 파악하는 데 활용됩니다. 교차점은 빠른 이동평균선과 느린 이동평균선이 서로 교차할 때 발생하며, 다이버전스는 가격과 MACD 그래프 간의 불일치를 나타냅니다. 이러한 신호들은 투자자들이 매매 결정을 내리는 데 도움을 줄 수 있습니다.

Envelop

"Envelop 분석법"은 주가 또는 다른 자산의 가격 변동을 평가하고 추세를 확인하는 기술적 분석 방법 중 하나입니다. Envelop은 주가 주위에 상한선과 하한선을 그리는 것으로, 이를 통해 가격의 트렌드와 변동성을 시각적으로 확인할 수 있습니다.

Envelop 분석법은 일반적으로 다음과 같은 단계로 진행됩니다:

이동평균선 생성: Envelop 분석법은 보통 이동평균선을 기반으로 합니다. 주가의 흐름을 부드럽게 보여주기 위해 일정 기간의 이동평균을 계산합니다. 예를 들어 20일 이동평균선이면, 20일 동안의 평균 주가를 나타내는 선을 그립니다.

상한선과 하한선 결정: 주가의 이동평균선 주위에 상한선과 하한선을 그립니다. 이 때 상한선과 하한선은 이동평균선을 중심으로 일정한 거리나 특정 비율로 설정됩니다. 이를 통해 변동성을 파악하고 추세의 강도를 확인할 수 있습니다.

시각적 분석: 주가가 상한선 또는 하한선을 통과하는 경우, 이는 추세의 강도나 전환을 시사할 수 있습니다. 주가가 상한선을 돌파하는 것은 상승 트렌드의 강도를 나타낼 수 있고, 하한선을 돌파하는 것은 하락 트렌드의 강도를 시사할 수 있습니다.

Envelop 분석법은 주가의 움직임을 상한선과 하한선을 통해 파악함으로써 트렌드를 확인하고, 주가가 상한선 또는 하한선을 넘어설 때 추세의 전환을 예측하는 데 사용됩니다. 하지만 단독으로 사용할 때에는 완벽한 예측을 제공하지는 않으며, 다른 기술적 지표나 주가 분석과 함께 활용될 때 더욱 유용합니다.

RSI

RSI(상대강도지수)는 가격의 상승과 하락 강도를 측정하여 과매수 또는 과매도 상태를 파악하는 데에 사용되는 기술적 분석 지표입니다. RSI는 일정 기간 동안의 가격 상승폭과 하락폭을 비교하여 가격의 강도를 나타내며, 주식 시장에서 매매 시기를 결정하는 데에 활용됩니다.

RSI의 주요 구성 요소는 다음과 같습니다.

상승 폭(Upward Movement): 주가가 이전 날보다 상승한 경우의 가격 차이를 측정합니다.

하락 폭(Downward Movement): 주가가 이전 날보다 하락한 경우의 가격 차이를 측정합니다.

상대강도(Relative Strength): 상승 폭과 하락 폭을 이용하여 상대강도를 계산합니다. 상대강도는 상승폭의 평균값을 하락폭의 평균값으로 나눈 것입니다.

일반적으로 RSI는 14일 동안의 가격 변동을 기준으로 계산됩니다. 계산 방식은 다음과 같습니다.

RS(상대강도) 계산: RS = 14일간의 상승폭의 평균가격 / 14일간의 하락폭의 평균가격

RSI 계산: RSI = 100 - (100/1+RS)

RSI는 일반적으로 0에서 100 사이의 값을 가지며, 70 이상이면 과매수 상태로 간주되며, 30 이하면 과매도 상태로 간주됩니다. 따라서 RSI는 주식이 과매수 또는 과매도 상태에 있는지를 파악하는 데 사용됩니다. 또한, RSI가 이상적인 매매 시점인 70 이상이거나 30 이하에 도달할 때 매매 신호로 간주되며, 이를 기반으로 매매 시점을 결정하는 데 활용될 수 있습니다. 하지만 RSI만으로는 완벽한 시장 동향을 예측할 수는 없으며, 다른 기술적 지표나 시장 상황과 함께 종합적으로 고려하는 것이 중요합니다. 또한, 과매수나 과매도 상태가 지속될 수 있으므로 다른 신호와 함께 고려해야 합니다.

Stochastic Fast/Slow

스토캐스틱 (Stochastic)은 기술적 분석에서 매우 널리 사용되는 지표 중 하나입니다. 주식 시장에서의 매매 신호 및 트렌드 전환을 예측하는 데 사용됩니다. 스토캐스틱 지표에는 빠른 스토캐스틱과 느린 스토캐스틱 두 가지 주요 형태가 있습니다. 빠른 스토캐스틱 (Fast Stochastic): 가장 일반적으로 사용되며, 현재 가격이 일정 기간 동안의 최고가와 최저가 사이에서 어디에 위치하는지를 보여줍니다. 빠른 스토캐스틱은 보통 %K라고 불리는데, 다음과 같은 공식으로 계산됩니다:

%K = [(종가 – 최저가(n)) / (최고가(n)-최저가(n)) X 100]

n은 일정 기간을 나타냅니다. 예를 들어, 14일 동안의 최고가와 최저가에서 현재 종가의 위치를 계산합니다.

느린 스토캐스틱 (Slow Stochastic): 빠른 스토캐스틱의 결과를 평활화하여 더 부드러운 그래프를 제공합니다. 이것은 %K의 이동평균을 계산하여 나타내며, 일반적으로 3일간의 이동평균을 사용합니다. 그 결과를 %D라고 합니다. 스토캐스틱은 주가가 과매수 또는 과매도 상태에 있는지를 확인하는 데 사용됩니다. 일반적으로, %K 값이 80보다 크면 과매수 상태로 판단되며, %K 값이 20보다 작으면 과매도 상태로 간주됩니다. 빠른 스토캐스틱과 느린 스토캐스틱이 서로 교차하거나 위와 같은 경계 값을 넘어서면, 이는 매매 신호를 나타내며 투자자들은 이를 토대로 매매 결정을 내릴 수 있습니다. 스토캐스틱은 주가의 움직임을 이해하고 매매 시기를 결정하는 데 도움을 주지만, 다른 지표와 함께 사용하여 신호의 확실성을 높이는 것이 일반적인 방법입니다. 또한, 단일 지표만으로는 완벽한 예측을 제공하지 않으므로 다른 요소와 함께 종합적으로 고려하는 것이 중요합니다.

끝.